2022年5月3日 星期二

新.交易日誌 2022/05/03


  今天台北股市收盤後的市場寬度為44,仍在波動劇烈難以交易的區間。

 

  雖然今天上漲的家數較少,但有相當比例是之前的弱勢族群,所以市場寬度呈現停滯的狀態,究竟是反彈抑或築底轉強還有賴接下的觀察,特別是明天晚上FOMC後主席發表談話,應該可以猜測聯準會對美國第一季GDP意外衰退的態度為何,是否會因此而在梭表升息的速度上做出調整,還是一切以壓制通膨優先。

 

  來幫多方架構作結:除了上次提到用提高每筆交易風險的作法之外,也可以考慮先用更嚴格的架構來篩選交易,如此一來確實可以在資金利用率跟報酬風險比這兩者間取得平衡,例如以下這個架構:

 


 

  是沿用之前的架構稍微調整參數後讓交易數量更少,而且也加入槓桿限制,如此一來的交易績效諸元如下:

 


 

  這邊並不是鼓勵大家繼續調整參數到非常嚴格的地步,畢竟參數範圍越狹窄,策略的穩定度就越差,要積極開發新策略加入到投資組合中才是較穩定的方向,我們的目標並不是尋找一個最強的策略,而是要找到許多彼此互補且各擅勝場的多元化策略甚至是多元化市場,將其組合成一個穩定可行的交易系統

 

  那麼多方架構簡單介紹到這邊,接下來要繼續完成空方架構,並且嘗試將這兩個適用時機不同的策略組合起來,看看績效與風險的變化狀況

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