上週五(4/29)台北股市收盤後的市場寬度為45，持續反彈，但仍在波動劇烈難以交易的區間。
當然隨著週五晚上美股的大跌，接下來在FOMC前的幾個交易日想必波動會更加劇烈，假設恢復到之前的跌勢，那麼市場寬度進入超跌區間的機會就相當高。
來繼續討論多方架構：我們上次提到可以拉高每個Ｒ的風險資金佔比，雖然說在滿倉時必須被迫放棄某些交易訊號，而且報酬風險比也會稍微下降，但這樣的做法確實可以更有效的拉高資金利用率。
原本的部位規模大小是「初始停損(2ATR)相當於資金的0.01%」，假如我們提高到「初始停損(2ATR)相當於資金的0.05%」那麼每筆交易的資金佔比會變成原來的五倍。
假使某一檔股票的ATR是2.5%，那麼初始停損就是5%，那要用總資金的(0.05/5)=0.01，也就是百分之一的資金來建立這檔股票的部位
如果風險資金有1000萬，那這檔股票我們只能買10萬，其實還是跟一般人的交易習慣差距很大，不過在分散投資組合的狀況下最大持倉水位還是會超過融資所能擴張的程度：
因此，我們必須給持有部位一個最大上限，而當持有部位到達上限後便拒絕接受新的交易訊號，如果我們設定最大槓桿上限為2倍的話，持有部位會變成：
交易筆數跟報酬風險比的下降並不多，年化報酬率稍微高過了15%，但最大淨值回落從原本的8%增加了一半，這樣的設定下平均資金利用率為34%。
而我們如果進一步地提高每個R的風險資金佔比為0.1%，那麼會被迫放棄更多的交易機會，報酬風險比也會更加惡化：
可以看到交易次數幾乎少了快三分之一，而雖然年化報酬率上升到了22%，但是最大回落也超過了20%，這樣的部位規模設定下平均資金利用率提高為51%。
整體而言，這種作法犧牲了穩定度，因為在交易機會不多時提高曝險，其實是增加風險在那些品質相對較差的交易機會上，雖然依照個人風險資金與承受能力，適度地提高風險是必要的，但還有其他方式可以提高資金利用率，那就是增加更多元化的其他策略。
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