今天台北股市收盤後的市場寬度為89，略為下降，但仍在適合作多的區間。
當市場寬度呈現拉回時，只要仍在80以上的話，就應該持續接受多方策略的進場訊號，尋找那些符合買進架構的個股，特別是已經出現波動收縮型態、強度仍相當理想的股票。
在Mark
Minervini的暢銷著作「超級績效」中曾提到所謂的波動收縮型態，通常需要瀏覽最近的走勢圖來做分辨，而簡單的量化做法可以設定為「短天期ATR小於長天期ATR」來做過濾，如此一來可以方便我們找出近期波動放緩的個股，進而尋找下一次波動放大的突破進場時機。
這個型態非常重要，而且可以用來改善報酬風險比例，在很多策略中都是值得考慮的架構成分，所以我們接下來會先討論跟「波動率」有關的概念。
最近幾天的日誌中都有提到，如果將回顧期間拉長至數十年，那麼低流動性股票的績效明顯比高流動性股票來的優秀且穩定(如果不考慮資金胃納量的話)。
可是，我相信很多人心中會浮現一連串的問題：「低流動性股票難道不會很危險嗎？成交金額那麼低，隨時都可能出現非常劇烈的波動，這樣的股票真的適合交易嗎？」
我無意幫低流動性股票背書，但這是值得研究的好問題：「低流動性的股票真的比較容易出現劇烈波動嗎？」
大家可以好好想想這個問題的解答，順便可以試著動手找資料，看看流動性跟股價波動程度之間是呈現怎麼樣的相關性，我們週末再來詳細地看一下歷史資料是怎麼說的XDDD
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