交易日誌-20170706

　　多單滿倉之後就吃了一根中長黑，這大概是最糟糕的狀況了XD，早盤開高時我們逆勢策略的7w2選擇權部位有出掉一些：10400 call 10口出在50；10450 call 9口出在31，大概出掉了九分之二左右。不過我們會等到下周結算完再統計損益

　　長期單的18口七月小台指長期多單還是續抱，如果禮拜五下殺跌破10100觸發長期單的波動停止點的話，我們會出清長期多單的部位，而選擇權部位由於是買進買權所以我們不會做停損的動作，頂多就是讓它歸零，這也是用選擇權建立部位的便利之處。

今日部位進出

逆勢多  賣出07w2 10400 call 10口 均價50

              賣出07w2 10450 call  9口 均價31

各策略持倉狀態

波段Ａ　買進7月10400 call 36口 均價 30.3

　　　　買進7月10500 call 27口 均價 13.6

總曝險為資金的1.37%

逆勢A  買進07w2 10400 call 35口 均價26

        買進07w2 10450 call 18口 均價13

總曝險為資金的1.43%

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。