交易日誌-20170707

　　禮拜五盤勢續跌，也觸發我們波段多單的第一出場點，賣出七月10400 call 12口均價18以及七月10500call 9口均價7，連同手續費與交易稅共虧損11800元，約占總資金的0.21%。目前手上還剩下長期單的18口七月小台指，多方波段A的7月10400 call 24口跟7月10500 call 18口，還有多方逆勢Ａ的07w2 10400 call 35口跟07w2 10450 call 18口。

　　這邊的走勢比較反覆，是我們的順勢系統容易發生虧損的市況，但只要做好風險控管，其實虧損並不是那麼可怕。有些交易者可能會認為賠錢的交易一定是哪裡做錯了才會賠錢，但如果從概率跟損益分配來看，賠錢其實再正常不過了。理論上在進場的時候沒辦法分辨這次到底會賺還是會賠，我們只需要確定一件事情：即使發生虧損，其程度也在我們的控制之中。

　　身為一個風險管理者，我們能做的就是把風險管理好，至於結果能有多少獲利，那就不是我們可以掌握的了。

　　有趣的是，如果是用期貨來建立部位的話，我們的多方逆勢策略此時應該已經停損出場。但由於我們是用選擇權來建立部位，所以現在的部位變成了殭屍狀態：如果在下禮拜三結算之前盤勢又漲到某個程度的話，它甚至有可能會變成獲利的狀況，這就是衍生性商品交易吸引人的地方。

　　目前的盤勢符合了我們的另一個折返架構，如果禮拜一有明確的漲勢，我們可能會進場做多，建立多方波段B跟多方逆勢B的部位。相反的，如果禮拜一跌破10150，可能會觸發多方波段Ａ剩餘部位的出場點，而如果跌破10100，我們將會出清所有的長期多單部位。

今日部位進出

波段多  賣出　 七月10400 call  12口 均價18

　　　　　　   七月10500 call    9口 均價  7

各策略持倉狀態

多方波段Ａ 　買進7月10400 call 24口 均價 30.3

　　        　　買進7月10500 call 18口 均價 13.6

總曝險為資金的0.91%

多方逆勢A  買進07w2 10400 call 35口 均價26

                   買進07w2 10450 call 18口 均價13

總曝險為資金的1.14%

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。