交易日誌-20170705

　　今天週選結算日，台指期的波動滿大的，開平後先走高然後下殺了七十幾點，馬上又V型反轉向上彈了一百多點，這種單日內上沖下洗的盤勢跟我們的操作週期不一樣，再加上我們不盯盤的交易類型，所以我們很難以此建立當沖的部位，不過今天的漲勢符合我們昨天提到的進場訊號，因此我們分別在七月台指來到10255.10270.10285左右時建倉，如同昨天日誌提到的，我們以07w2週選建立逆勢策略的部位，而用七月到期的選擇權建立波段策略的部位，詳細進出口數與價位請看部位進出。

　　逆勢策略的歷史紀錄中，有將近九成的交易是在三天內平倉(含進場日)，因此利用週選擇權做為交易工具其實相當適合，根據測試，用週選進出的獲利Ｒ倍數並不比直接用期貨來得差，不僅勝率相近，還可以避免跳空造成預期之外的超額虧損。除非交易訊號是出現在禮拜二，否則直接買進下個禮拜結算的週選擇權即可。

　　我們目前是多單滿倉的狀況，除了原有的18口七月小台指長期多單之外，手上還多了一堆選擇權的多頭部位，其中逆勢策略的部分，我們預計在七月台指期來到10350 ~ 10420這個區間時陸續出掉，如果在下周結算前都沒來的話，那就會放著結算掉。波段多單則會看盤勢回落的程度陸續出清選擇權部位，一樣如果在七月結算前出場訊號沒出現，那我們不會做轉倉的動作，而是直接參與結算。

　　明天如果七月台指期上漲超過10350，我們會陸續出清逆勢策略的部位；或是下殺跌破10150觸發長期單的波動停止點的話，我們會出清長期多單的部位

今日部位進出

波段多　買進7月10400 call 36口 均價 30.3

　　　　買進7月10500 call 27口 均價 13.6

逆勢多  買進07w2 10400 call 45口 均價26

             買進07w2 10450 call 27口 均價13

各策略持倉狀態

波段Ａ　買進7月10400 call 36口 均價 30.3

　　　　買進7月10500 call 27口 均價 13.6

總曝險為資金的1.37%

逆勢A  買進07w2 10400 call 45口 均價26

            買進07w2 10450 call 27口 均價13

總曝險為資金的1.43%

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。