交易日誌-20170615

　　今天台指期沒什麼動靜，我們仍舊空手觀望中。盤後全世界跌個不停，看來明天大概又沒啥搞頭了。

　　這個位置雖然符合我們多方策略的所有進場架構，可是也要有明確的進場訊號(上漲)才能做多，千萬不要貿然伸手去接天上掉下來的刀子。

　　為什麼說這個位置是適合做多的架構呢？其實很多交易書籍都有提到類似的構想，我最早應該是在Alexander Elder的「Trading For a Living」(中譯:交易生涯不是夢)中看到的。Elder把這概念命名為三重濾網系統，首先是要用指標決定中期趨勢的方向，接著等待短期趨勢的反方向折返結束，再循著跟中期趨勢相同方向的進場訊號建立部位。

　　我們上次在5/22的進場就是遵循這樣的架構：中期趨勢向上，短期趨勢折返，然後等待折返結束後尋找上漲的訊號進場。

　　而對於系統交易者來說，重點在於要如何用量化的方式界定這些狀態。

　　例如中期趨勢向上，你可以很簡單地用「收盤價在季線之上」這個原則來界定，或是「價格位於過去某段時間價格區間的上半部」(像是：50天期%K大於50)。而短期趨勢的折返，可以界定為「收盤價跌破5日線(or10日線)」，或是用KD、RSI之類的擺盪指標來規範折返程度。但是最重要的還是「進場當下必須要看到強勢的價格行為」，例如跳空上漲或是某個程度的波動率突破，絕對不要在折返還沒結束就貿然地進場建立部位，才能讓勝算站在我們這邊。

　　我們的台指期系統幾乎都是建構在折返架構之上，這樣的架構很適合股價指數期貨市場，或是個股所呈現出來的價格行為，但是像是外匯市場那種直上直下的走勢可能就沒那麼適用，所以要使用之前請務必要做完整的歷史測試。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態(紅字部分為今日新進出)

空手中

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。