20170522-20170614交易回顧

　　上面是5/19收盤後的盤勢，當時剛過萬點又拉回，盤勢震盪，符合我們的折返架構，因此在下一個交易日5/22上漲的過程中我們建立了12個部位共24口小台指 (9965*12 + 9972*12)，每個部位的曝險是總資金的0.11%，其中波段策略跟逆勢策略各有６個部位。

　　而我們運氣不錯，進場後盤勢便扶搖直上，在5/24便觸發逆勢策略的第一個停利價10028，這大概是進場後上漲1個ATR的位置，隔天5/25更是在氣勢長紅的狀況下滿足了逆勢策略的所有停利價10058.10065.10071.10098.10104，至此逆勢策略的所有部位通通停利出場。

　　剩餘的部位屬於波段操作，利用分成短中長三種不同幅度的追蹤型停止點，以期捕捉不同長度的趨勢，而追蹤型停止點必須要等盤勢回落之後才會觸發，因此在5/31的拉回走勢中觸發了較短幅度的出場點，兩個部位共四口小台出場在10068，圖中的三條黑線表達的就是不同幅度的停止點位置

　　之後盤勢止穩，續創新高，我們就抱著剩下的部位總共八口小台繼續等待出場訊號

　　而後在6/12的走勢中，屬於中幅度的追蹤型出場點被觸發，兩個部位四口小台出場在10120

　　再來就是今天的百點大黑K，剩餘部位出場在10095

　　之所以有這麼多出場點，是因為我們不曉得盤勢究竟會如何變化，在這一波的操作中，波段策略是中等程度出場點的部位獲利最多，但是下一次又會如何其實很難說，因此我們採用多樣化的參數組合，為的就是希望可以保有穩定的獲利能力，又可以免去參數最佳化的缺陷。只是，這樣的做法需要有相當的資金規模才行。