上週五(4/22)台北股市收盤後的市場寬度為58，仍在偏空區間。
盤勢在禮拜五出現了可能的轉折點，而週五的轉弱也是右側交易應該考慮的空方進場訊號：搭配市場寬度上的弱勢反彈，在向下波動突破時進場放空。
只是夜盤因為美股大跌直接摜破前低，預計週一開盤可能直接向下跳空兩百點以上，在這種狀況下的開盤就不是那麼理想的空方進場位置：跟多方架構類似，理想的空方進場訊號會是在盤中急轉直下觸發的。
繼續來將之前的多方架構完成：我們討論到漲跌幅強度，以及按照波動率調整後的概念，最重要的概念在於不同回顧期間會影響指標的使用方式：由於存在短期反轉現象與中期順勢的關係，短期的漲跌幅強度應該要當作逆勢指標來使用，而中長期的漲跌幅強度則可以做為順勢指標看待。
以下是我們在之前的架構加入不同回顧期間的漲跌幅強度，將其分為較強與較弱兩個交易筆數相近的子群，並分別計算十日平均報酬率與相關諸元：
從表格中可以看到：在使用20日漲跌幅強度作為架構的狀況下，較強的那一組報酬率表現反而較差，報酬風險比也較不理想；而隨著回顧日數增加到60日與120日，結果漸漸逆轉，這符合我們之前提到的漲跌幅強度具有短期逆勢與中長期順勢這樣的概念，而報酬風險比最好的組別是採用120天波動效率較強的架構，充分擴張信用的狀況下，2000年至今22年間的回測年化報酬率約12%，最大回落則將近10%。
當然，要同時把短期漲跌幅強度與中長期漲跌幅強度放進架構中也是可以的，只要遵循短期逆勢與中期順勢的方式，都可以提升整個策略的素質。
到目前為止，我們已經將交易筆數篩選至剩下35000筆左右，離較為容易管理的15000~20000筆還有一些空間，如果不加入新的指標，那可以試著從限縮目前使用的指標範圍來下手，我們會稍微嘗試幾個可能的方向與組合，當然最終的目標仍是以報酬風險比與資金利用率最佳的架構，最後調整持有期間以及停損方式，一個可以在實戰中發揮效用的多方策略就完成了！
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