交易日誌-20180523

    今天台指期週結算，開盤流動性不足的狀況下一瞬間出現10998的詭異價格，其後緩步走跌，最後收一個帶長上影線的黑K，並且將週一的長紅完全吃掉。

　　誠如之前所言，回頭跌破10900是逆勢策略一個不錯的空單進場點，而出場點可以挑選1~2個ATR做停利，並以一個ATR的位置作為起始停損點，在獲利：虧損=1.5：1的狀態下，長期平均勝率只要超過四成就會是正期望值。當然，停利拉得越近，勝率會越高，但也就越不能期待有單筆的大獲利出現，一般來說如果是平均獲利與平均虧損相近的逆勢策略，勝率會希望可以在七成以上，我也看過一些勝率有九成的逆勢策略，但其平均獲利只有平均虧損的一半，哪個好見仁見智，可能的話是希望都要擁有啦，損益分布差異越大的策略合併使用，越有可能達到平滑績效的目的。所以即使是同一個進場點跟起始停損點，如果設定不同的停利目標甚至不同長度的追蹤型出場，其獲利結果也都各異，這就是計量交易有趣的地方。

　　而我們雖然有時會提及其他策略的進出場想法，但我並沒有要帶進帶出的意思，我非常願意提供相關的想法，作為零組件以供各位打造自己的交易系統，但我絕不希望提供一個現成的交易策略，自己的交易請自己負責。更重要的是，你無法用別人的交易策略賺錢—請相信我—你無法堅持那些不是依靠自己信念形成的交易系統。

　　這邊如果繼續跌至10750附近，是有可能再次滿足我們順勢系統的空頭反彈架構，但目前還說不準，就靜待盤勢發展即可。

　　

　　目前盤勢不符合順勢系統的任何架構，空手看戲。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態

無

順勢系統績效紀錄

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。