交易日誌-20170602

　　今日台指期再次創高，所以我們的部位並沒有進出，一樣是看這一波可以攻到哪邊才折返，如果折返的幅度夠深，碰觸到我們的出場點再出場即可，現在我們所持有部位的出場點大概是在萬點出頭。假使繼續創高，那麼我們也會跟著往上調整我們的追蹤型出場點。目前一樣持有８口六月小台指。

　　今天來聊一下目標設定。

　　這裡的目標設定指的是交易的型態，可能面臨的最大風險以及期望報酬。老實說這件事情大概是開始交易前最重要的一件事情，但是實際思考過的人並不多。

　　我們的系統在交易過程是不需要盯盤的，所以非常依賴觸價單的機制，而之所以會如此，是因為我個人不希望生活步調被交易給綁死的關係，所以在發展交易系統的過程中，自然會往中長期的波段順勢策略靠攏。這樣的運作方式到目前為止都算是符合我自己的期待，這也是很多交易書籍提過的「你必須找出適合你自己個性的交易系統」。

　　而風險與期望報酬，則是直接影響到你的曝險程度。這裡有個很重要很重要的概念：我們無法控制每一年度可以獲利多少，但我們至少可以「稍微」控制虧損的程度。所以在交易的時候，千萬不要想著這筆單你可以賺多少錢，而是要想著這筆單最壞的狀況你會賠掉多少。然後讓這個數字小於你總資金的某個百分比，我們強烈建議至少要小於5%，合理的話大概要小於2%，最理想的狀況是小於1%。

　　例如我們的波段策略由於採用參數矩陣的關係，每個策略都有9個參數點，而每個點的曝險是0.15%，所以波段策略的總曝險不會超過1.35%。實際計算之後你可能會覺得：「這麼小的部位是要賺屁喔！」但是以平均每年4R的績效來說，光是波段策略的貢獻大概就有4~5%，再把長期策略跟逆勢策略也一起加進來的話，長期而言的年化報酬率約略在15~20%左右，相對的最大淨值回落大概是20%。這就是我所希望維持的：「以20%左右的風險換取15~20%的年化報酬，然後每天不要花太多時間，最好可以不要盯盤。」

　　當然，我們雖然嘗試著要控制風險，但是不知道何時會發生的價格衝擊還是可能會讓我們的淨值回落遠超過預期，所以平時的風險控管更顯得重要。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態(紅字部分為今日新進出)

(長期系統與多方波段B的部位因為是建立於系統演練開始前，

 因此僅列出參考價位，待新訊號產生才會實際建立曝險部位)

部位無異動，請參考昨日文章

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。