交易日誌-20170601

　　今日台指期小漲，不過究竟會不會在這裡繼續發動攻擊還是未知數。以過高拉回來說，這個幅度其實還不夠深，甚至還沒有辦法滿足我們系統的折返架構。因此我們在這邊不會有建立新部位的動作，而如果盤勢繼續下跌到萬點附近，應該會先觸發剩餘部位的追蹤型停止點。目前持倉的部分剩下8口小台。(開始交易系統實際演練前就已經建立的長期系統跟多方波段B的部分不計入)

　　昨天的跌勢其實很有趣，盤後的電子盤還繼續跌，最低一度來到10004，這個點位其實已經滿足我們某些持倉部位的出場條件，但由於台指期盤後的電子盤是上個月才開始出現的新玩意兒，我們這個用歷史價格資料回測的交易系統當然是沒有足夠的數據決定到底要不要接受盤後的訊號。這可以分成幾個層面來討論：

不接受盤後電子盤的訊號，因為交易系統建構時並沒有考慮這個部分

　　我認為這樣做是最合理的，說到底交易系統在歷史回測時並沒有考慮盤後的變動，也無從考慮，雖然當時已經有新加坡期貨交易所的摩根台指下午盤可供避險，但摩台跟台指期還是不太一樣，難以做為系統訊號來源。

　　再者，即使有交易訊號的產生，我們也不可能一直盯著盤面，除非使用自動化交易軟體的輔助，或是國外期貨商(例如我在使用的IB)自己提供的觸價單功能，否則很難在不干擾生活步調的狀態下交易摩台午盤。而台指期的盤後交易也類似這個狀況，除非期貨經紀商提供觸價單功能，不然就得一直盯盤了。為了交易而沒辦法過上正常的生活，我覺得是本末倒置的作法。

不接受盤後電子盤的訊號，但可以用觸價單來預防災難性走勢

　　這個做法其實在有摩台午盤的時期就可以辦到了，不過因為新加坡期貨交易所沒有提供觸價單的功能，所以必須借助交易軟體或是期貨商的觸價單輔助。我認為這個做法也值得考慮，但是必須做過測試才知道幅度要設多遠，我認為收盤後如果又出現2個ATR以上的走勢，那絕對值得建立避險的部位。

接受盤後電子盤的訊號

　　除了剛剛討論的交易細節之外，還值得注意的是系統的勝率會下降，而整體績效會變好還是變差則有待測試。為什麼系統勝率會下降呢？就拿昨天盤後電子盤的情形來說，我們系統的出場點已經被點到了，但是到了今天早上開盤時又漲回去了，彷彿昨天盤後的跌勢是假的一樣。假如明天盤勢馬上又繼續上攻甚至創新高，那接受昨天的盤後訊號顯然會少賺，或至少勝率會下降。然而，如果今天早上開盤是延續昨天盤後的跌勢，甚至跳空開低個八十點，那麼我們在盤後出場的動作反而又變成是少賠了。所以對績效的影響是很難說的，還需要利用摩台的歷史價格做更仔細的測試才知道。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態(紅字部分為今日新進出)

(長期系統與多方波段B的部位因為是建立於系統演練開始前，
 因此僅列出參考價位，待新訊號產生才會實際建立曝險部位)

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並無推薦特定價位或喊盤，不負任何投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易