今天慢慢地成交量有出來了，台指期的波動也跟著放大，在今天漲了0.87%(咦?之後我們逆勢策略的停利點全數被滿足，通通出場，只剩下順勢色彩較濃厚的波段策略跟長期策略還留在場中。
你可能會覺得現在情勢大好，在這邊停利出場萬一後面的漲勢還很兇猛不就都沒得賺？事實上，我以前也是一樣的想法，而且這個想法基本上沒錯：在策略績效的研究中顯示，「停利」這個動作其實會傷害一個交易策略的績效，因為它直接牴觸了「讓獲利繼續發展」這個金科玉律。
不過，這是在開發順勢策略的前提下。如果你今天想要做的是逆勢策略，特別是勝率要超過65%甚至更高的話，停利出場是必要的。確實，只比較單一策略的績效的話，逆勢策略基本上很難贏過順勢策略，因為真正的大額獲利都是從市場趨勢來的，這也導致我以前在逆勢策略開發上的困難，往往在執行參數穩定性測試的過程中，很自然地往順勢的方向傾斜。可是，逆勢策略的真正價值並不是要贏過順勢策略，而是在跟順勢策略合併使用下有效地降低整體風險，所以要測試逆勢策略的績效，必須要跟你所使用的順勢策略合併之後才看得出來效果。
目前因為是創新高的格局，我們暫時不會有新部位進場，還在場中的部位採取的是追蹤型停止點，所以會等盤勢回落一定程度才會陸續出場，也就是說，如果趨勢繼續發展，我們就會傾向於一直留在場中。
部位進出
各策略持倉狀態(紅字為今日變動)
資金餘額
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