今天台指期的盤勢一樣波動很小,上下高低差僅32點,最後收在10020。
我們的部位略有變動,逆勢策略的其中一個策略點因為到達停利價,在10028平倉出場,小台指的手續費是單邊35元/口,交易稅則是單邊10元/口,所以每口小台指進出的成本總共是(35+10)x2=90,為了方便計算,就當它是兩點吧(小台指一點是50元),因此這個策略點本次交易的獲利是(10028-9965-2)=61點,這次交易的一個R是55點,所以獲利大概是1.1個R。
各策略持倉狀態(紅字為今日變動)
資金餘額
今日獲利61 x 50 x 2 = 6100元,資金餘額為5006100元。
本來我們預計逆勢策略每個策略點的曝險是總資金的0.15%,但是如同5/22提到的部位規模計算,如果做三口小台會超過,所以我們只做兩口小台,造成真正交易的曝險大概是0.1%。如果充分曝險到0.15%的話,原本獲利1.1個R應該要能賺取0.165%,但因為未充分曝險,所以最後只賺到了0.12%,這個效應在帳戶規模不大的時候會特別明顯,不管是賺是賠都會小於原本預計的規模,而且如果運氣太差,剛好在賠錢的交易上曝險的程度比較高,長期下來還可能導致績效不如策略原本該有的表現。
目前大盤就是在一個創造歷史新高的狀態,其餘的部位就靜待出場訊號,如果明天漲得夠多的話,也可能碰觸到逆勢策略的其他獲利點。
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