以實證為基礎的量化個股交易系統－引言

 　　在休息了將近一年之後，本部落格將於近日開始下一個長篇的連載計畫，而這次的內容將聚焦於台北股市的個股交易系統，預計分成以下幾個部分：

• 資料及研究方法
• 台股的單因子分析
• 台股的多因子分析
• 以實證為基礎，打造完全量化的個股交易系統
• 系統每日績效追蹤與個股因子列表(aka 交易日誌)

　　
　　那麼，以實證為基礎(Evidence-based)又是什麼意思？拜一年多以來的股市熱潮所賜，許多以往不是那麼關心股票的朋友紛紛投入市場，而財經網紅與投資達人們更是多如牛毛，各自傳授看似績效斐然的投資心法跟選股密技

　　然而，卻可能很少有人實際去測試過這些心法密技在歷史上的實際績效如何，一來是某些原則過於模糊而難以量化，其次則是大部分人缺少能執行回測的可靠平台與完整歷史資料

　　因此，大多數的朋友只好看著所謂的大師們在精心挑選過的範例圖型上指手畫腳，宣稱這裡進場那裏出場就能輕鬆獲取暴利，殊不知若將同樣概念套用到歷史上的每個交易機會，所得到的真實完整績效可能不如大師們所說的那樣光鮮亮麗

　　尤有甚者，為了方便自圓其說，某些大師們更是隱藏了交易策略的部分原則，甚至加入自由心證的成分

　　要知道自由心證，或稱"盤感"這種東西，雖在父兄，不能以移子弟；即使是同一個人都不見得能夠在不同身心狀態下保持一致性原則去處理每個案例，更何況是不同人呢？

　　因此我們必須完全量化所有的交易原則，包含濾網架構，標的挑選，進出場時機以及部位規模，並且在完整的歷史資料上進行回測，才可能得到有意義的證據，並打造出具有一致性表現的交易系統，此即所謂以實證為基礎的量化個股交易系統

　　之後的文章，我們將介紹用來進行測試的資料內容以及研究方法，涵蓋的期間為1990年至今的台北股市，大概有三十年左右將近七百六十多萬筆的日線價格資料，我們會盡量詳實地呈現這段期間所得到的研究成果，還望各位舊雨新知多多指教