交易日誌-20180801

    今日台指期跳空開高後就一路死魚，收盤站上萬一，繼續維持創新高格局。

　　目前就是等待創新高拉回之後不破前低續攻時的多單進場訊號，之前有很多朋友問過要怎麼定義「拉回」，其實方式很多種，例如在中長期指標顯示仍為多頭趨勢的架構下，短線的擺盪指標(如KD或RSI等)低於一定值(ex:小於50)，不喜歡死硬機械化系統的朋友也可以自由心證，但我個人比較偏好不帶主觀的交易方式。至於拉回架構完成之後，進場訊號也可以分成積極型或保守型；積極型的只要等待有轉折意味的Ｋ線型態出現(例如十字或槌子)便可進場，保守型的可以在有明確漲勢出現後再進場，但無論是哪一種方式最好都要做過完整的歷史測試。

　　我們在這邊demo的順勢系統適合強勁多頭或偏向多頭的趨勢，也使用了濾網來挑選適合的市況，因此在今年二月以來整個大盤陷入橫盤格局之後，多方順勢系統也在市況濾網的阻擋下空手了很長的時間，直到這波過高後整體中長期趨勢才又轉向較明顯的多頭。所謂的順勢系統，要先有「勢」才能「順從」，大盤不先表現出強勁的多頭趨勢，叫順勢系統要如何做多呢？

　　「那麼這大半年的時間不就是浪費了嗎？整天空手看戲是賺不了錢的！」

　　說的沒錯，但我想我們必須先理解一件事情：「這個世界上不存在能貼合每一種市況的完美系統。」

　　盤整的市況自然有適合盤整市況的系統可以使用，甚至在這半年來，加權指數雖然陷入盤整，但還是有著許多表現亮眼的個股，選股能力強的個股投資人仍然可以在這樣的市況下獲利；尤有甚者，這半年來在股價指數類別以外的市場，也不乏可以操作的明顯趨勢。因此想要能在多樣的市況中維持較穩定的獲利能力，「多策略」與「多市場組合」仍然是不可或缺的。

　　但我在這邊提過很多次，這個專欄僅記錄順勢系統與大盤指數之間的比較，其存在目的是為了要證明「簡單的順勢系統，長期下來也能提供比指數化投資更理想的風險調整後報酬」，順便讓大家感受一下即使是能勝過市場報酬的系統，應用在單一市場還是可以很折騰人；前者或許還需要至少一個多空循環的時間來證明，但後者相信這半年大家應該都深刻體認到了才對XDD

　　

　

　　目前盤勢不符合順勢系統的任何架構，空手看戲。本部落格僅記錄順勢系統與大盤指數報酬間的比較，並不代表我個人的所有交易策略都會在此披露。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態

無

順勢系統績效紀錄

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。