交易日誌-20180718

    今天台指期開高後先拉高再壓回，尾盤又再收高成一個小十字K。

　　由於是結算日，因此即使只有百點不到的振幅，選擇權的盤中高低價差仍然相當可觀，800p跟850p以及850c應該婊了不少人；但從另一個角度想，有人被婊就有人得利，結算當日的高低價差其實不一定要是莊家才能從中佔到便宜，好好研究週選的資料，說不定可以建構出一些有趣的策略。

　　最近在重新檢視手上的連續期貨價格資料，結果發現不少錯誤，雖然只是單日差距數點至數十點，還是會擔心影響到歷史回測的品質。然而用新資料再跑過歷史回測後發現，週期越長的策略受到的影響越小，長期策略的績效幾乎是沒有變動，這或許顯示較長期策略的穩健(robust)，即使歷史資料有某種程度的漂移，穩健策略的績效並不會有太大的變動，從另一個角度說起來，這次發現的資料錯誤反而還幫忙測試了策略的穩健度呢(誤)。

　　

　　目前盤勢不符合順勢系統的任何架構，空手看戲。本部落格僅記錄順勢系統與大盤指數報酬間的比較，並不代表我個人的所有交易策略都會在此披露。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態

無

順勢系統績效紀錄

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。