順勢系統實作暨逐年評估 前言

    正如我們之前所提到的，本部落格之後將會有一個新企畫，目的是要以實作的方式打造一個簡單的順勢交易系統應用在台指期上，並且做出詳細的逐年評估。

　　這個企劃的目的並非是要找到什麼超爆幹強獲利驚人的交易系統，而是想藉由詳細的逐次交易去呈現出一個概念：「可以獲利的順勢系統相當單純，可是在實際交易過程中一定會遇到讓人想放棄的連續虧損」。

　　而我們也將嘗試把測試建構交易系統的步驟盡可能地詳加解說，並且附上資料以及excel檔供大家參考。這些東西並沒有什麼祕密，幾乎在市面上的交易書籍中你都可以找到，只是台指期相關的可能比較少見而已。當然，我也無法承諾它一定會持續有效，畢竟金融交易有時候更像是一種信仰，關鍵在於堅持你對市場的信念並且控制風險。

　　我們將進行的輪廓如下：以台指期自1998年起至2006年的價格資料作為系統的測試期間，然後從2007年開始做逐次交易的評估，換言之，我們等於是假設自己身處在2007年初，拿著剛出爐的交易系統試著在金融市場上用風險換取報酬。

　　當然，你或許會覺得這樣的模擬意義不大，畢竟我們一定是早就知道後續的交易是獲利的才做這個企劃，假使後續測試結果是賠錢的話，根本也不會拿出來在這邊逐年評估。

　　基本上這個說法沒錯，但我們的重點不會擺在獲利上，而是要強調一個即使早已經知道會賺錢的順勢系統，其過程中還是會有很多難以忍受的虧損發生，甚至大多數時候，使用順勢系統會讓你覺得自己是世界上最白癡的人，沒有之一。

　　另外一個重點則是要強調部位規模的重要性，以及合併不同週期策略的好處，這些都可以在逐年評估中顯露出來。

　　而在正式開始之前，有一個很重要的問題需要我們先詳細思考：那就是「我們想要什

麼樣的交易生活」。

　　這個問題至關重要，但是卻很少有人仔細思考過，這世界上可能的交易型態有好幾百種，有的需要你一整天盯住盤面完全無法放鬆，有的則是可以在開盤時段掛好交易指令就收工。當然，你的付出越多，理論上收獲也應該越豐盛，只是每天花在交易上的時間必須取得一個平衡，畢竟我們最重要的目的並非是交易獲利，而是獲得幸福的人生。

　　鼎鼎大名的傑西李佛摩(Jesse Livermore)，只要是對金融交易有興趣的投機者，應該都聽過這號人物。他以極富傳奇色彩、大起大落的投機人生著名於世，這位曾經賺進上億美元的頂尖交易者，最終落得自殺身亡的結局。不過要替這位美國史上最有名的投機客澄清一下，他自殺的原因並非破產，事實上李佛摩死後還留下了五百萬美元的財產，但是不可諱言地，經常遭受鉅額虧損甚至數度破產而罹患重度憂鬱症，應該與其人生悽慘的結局脫不了關係。

　　著名交易者Victor Sperandeo在他的著作中也曾寫道，由於太過醉心於研究市場，他沒有時間參與女兒的成長過程，也導致他們的情感疏離，假使人生可以再重來一次的話，他一定不會花這麼多時間在交易上面。

　　「交易不是一切，人生還有更多該做的事情」，這是金融怪傑系列作者傑克史瓦格(Jack Schwager)在「期貨市場全書」最後一章中所給的忠告，容我再強調一次，我們最重要的目的並非是交易獲利，而是獲得幸福的人生。每天花十幾個小時在市場中殺進殺出，或許財務上頗有收穫，但是無法保證你能獲得真正有品質的生活。

　　這也是為什麼我最早會接觸到中長期順勢交易策略，因為我不喜歡面對市場波動，我希望我可以在市場靜止的時候做出決定，然後用明確的交易委託單執行我的想法，以便在市場跳動的時候我可以專心地做其他事情。而中長期順勢策略允許我可以每天只花五到十分鐘照料交易有關的一切工作，當然績效稱不上好，但在財務面上已經足夠支持我過著相對自由的人生。

　　我們部落格上分享的順勢系統交易日誌也是如此，每天只用開高低收四個數字，當天收盤後決定隔天的進出點位，開盤掛好委託單就收工，完全不參雜任何人為思考決策。當然，你無法期待這樣的機械化系統有什麼驚人績效，但是就一個不用花太多時間的交易系統來說已經足夠了。

　　因此之後我們建構系統的執行上也會以此為目標，使用完全機械化的方式，前一天預先決定隔天可能的進出，開盤時段掛好委託單就能放置play，我相信對於大部分另有職涯要奮鬥的人來說是個相對務實的做法。

　　本系列不定期更新，我會努力充實內容再po出後續，也希望大家能不吝指教，感謝各位。