交易日誌-20180323

    週五台指期直接開低超過250點，雖然一度拉升到10800以上，但尾盤仍然殺低，收一個跳空下跌十字，島狀反轉已然成形。

　　我們的多單開盤即停損，共損失12 *50 *(10915-10729+2) = 116600，略少於2%，這次的多單操作可以說是完全失敗，若不是中期多單用選擇權建倉減少了一點損失，恐怕現在連續虧損已經超過５%了。而自從去年12月之後順勢系統就幾乎沒有辦法維持獲利能力，這是由於盤的慣性已經改變，近三個月的市況確實不是順勢系統能夠應付的，如果沒有其他邏輯的交易策略來幫忙穩定這段時間的績效，那就要有度過寒冬的準備，這世界上並不存在能完美應付所有狀況的策略。

　　我自己的帳戶因為還有其他策略的獲利，勉強還可以撐得住這幾個月的不利盤勢，像是2/6那一週靠著逆勢策略的空單填補了損失，而這次也是靠著逆勢空單勉強cover(如下圖

　　不過其他策略的損益不會計算在這個部落格，這裡就只有順勢系統的損益計算，用來跟大盤PK，只是我希望可以讓大家感受一下多策略的好處，所以才會三不五時地提一下其他策略。但是，千萬不要因為近幾個月都靠逆勢策略carry就萌生放棄順勢策略的念頭，事實上2017年絕大部分是靠順勢策略獲利，逆勢策略的獲利在去年反而無足輕重，但是我們無法事先判斷哪個策略在接下來的盤勢比較占優，所以一定要合併使用。不同邏輯的策略只要各自都是正期望值，那麼到最後不但獲利可以累加，而且因為互補的效果，連續虧損會降低，幫助我們度過不利的盤勢。

　　如果要再更進一步地提升績效的穩定度，那就一定要考慮多市場的投資組合，股價指數類的市場或許榮景已過，按照經驗，股市走空的時候其實很難獲利，就算你完全偏空操作也很容易被死貓反彈軋到，這時或許其他類別的市場會有較容易掌握的趨勢，因此對嚴肅的全職交易者來說，「彈性參數組合+多策略+多市場」是不得不然的方向。

　　原本跳空前下方的第一個支撐是10800-10850區間，但這裡已經失守，而上禮拜五美國股市續跌的狀況下，週一開低百點以上應該是無法避免，前波強撐10600是應該要尊重一下，那裏也是我們逆勢策略空單的第一出場點。我認為如果盤中賣壓失控或是下週國際股市續崩，有可能會看到10400-10450區間，如果有到的話逆勢空單會全出，那裏是4個ATR停利的位置。

　　現在已經跌破季線，右肩也隱然成形，之後如果在10400-10600區間找到支撐並且反彈到10800左右，便會遭遇季線壓力，屆時是可能的放空點。接下來如果10200大頸線被摜破，那就會看到一個盤了六個月的三尊頭(從去年10月起算)，搭配已經走了兩年多的上漲走勢跟目前的貨幣政策以及經濟上的不穩定因素，出現20%以上的中期修正並非不可能，務必留意。

　　目前盤勢不符合任何架構，空手看戲。

今日部位進出

長期多單

12口四月小台指賣出在均價10729，虧損116600元

各策略持倉狀態

無

順勢系統績效紀錄

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。