交易日誌-20180309

    上週五台指期開高後拉回，收了一個上漲黑K，然盤後隨美股大漲而攻上10900，並越過前波高點。

　　這邊短期趨勢為上漲，而中長期趨勢則是偏盤整，接下來會直接遇到11000的大壓力，可以想見震盪力道應會加劇。前面提過接近前波高點時佈空單是合理的選擇，但是在工具的選擇上要很謹慎。Jack Schwager所著的金融怪傑系列是每個金融交易者都應該閱讀不只一次的經典著作，而在「新世紀金融怪傑(上)」這本書裡，有幾位交易者提到非常重要的概念：「你對行情的看法只是一個交易概念的初步而已，如何挑選工具與執行才是影響績效的重點」。有些交易者即使看空行情，也不會貿然放空股票或期貨，他們可能會尋找相關市場中比較容易介入的走勢，像第一章的Colm Oshea在2008年時不直接放空股市而選擇做多債券，或是像第七章的Jamie Mai尋找便宜的選擇權來侷限可能的風險，如果找不到適合的交易機會，他們寧可放過，並尋找其他的交易點子。

　　所以上週五盤勢接近前高10914(考慮連續期貨)時，逆勢策略在這裡佈空單是合理的考量，但是以目前的波動率與盤後的狀況來說，直接持有期貨部位會讓我感到不自在，即使是加上了避險也一樣。所以我會等待週選擇權快到期時—至少是禮拜一盤後—尋找可能的交易機會，如果剛好又出現適合短線交易的盤勢轉折的話，不僅可以有效規範風險，獲利潛能也不算太差。

　　目前盤勢不符合任何架構。而目前我們手上的長期多單與中期多單在三月結算前不會停損，最大虧損已經控制好的狀況下，最多就是歸零而已；假使之後繼續上攻過11000點，我們才會規劃出場的點位。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態

長期多單

三月10600 call，12口均價352，曝險佔總資金約3.15%

波段多單

三月10800 call，6口均價211，曝險佔總資金約0.9%

順勢系統績效紀錄

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。