交易日誌-20180227

    週二台指期開高之後一路走低，從高點起算跌了超過百點，收盤失守10800，留一個難看的中長黑。

　　但是開高後還是碰到了我們的多單進場點，進場建立多單的第二個部位，長期多單用三月10600 call建立部位，六口均價355，曝險佔總資金約1.55%；波段多單則是三月10800 call，三口均價218，曝險佔總資金0.45%；短期多單因為週選僅剩兩個交易日就結算，沒有合適的標的，所以放棄進場機會。

　　這邊的盤勢大概對多方來說是最爛的走法，連缺口都還沒補完就被月線壓回，接下來市場逐步消化對於未來FED升息速度的資訊後，可能震盪會加劇，最壞的狀況就是震盪回測10450區間，假使再次跌破季線的話，操作難度會更加提高。

　　有些朋友注意到我們這次長期多單跟中期多單是使用月選擇權來建立部位，有別於以往用小台指期貨的做法。原因很單純，就是因為這次上檔壓力重重，可能會遇到相當大的震盪，甚至有可能我們甫建立部位盤勢便回轉向下(現在看起來有這個味道)，目前夜盤的波動相當大，直接使用價內選擇權建立部位，不需要擔心停損問題，因為最多就是歸零而已，就算天崩地裂我們也不會多虧一毛錢，雖然犧牲了一些獲利潛能，但是易於防守，甚至盤勢直接迴轉向下碰到我們的停損點時，離到期日尚遠的三月選擇權可以降低損失，或是在盤勢震盪時避免重複砍倉建倉的心理負擔。

　　整個2017年都是呈現穩定上漲的狀態，只要會下多單，誰都能賺錢。但從去年底開始已經有所差別了，現在這裡是多空轉折的重要關鍵，在操作上需要多一些防守的概念。

　　目前盤勢仍然符合多方的折返架構，雖然看起來機率相當低，但明天若上漲超過10880，我們將會進場建立多方的第三個部位。

今日部位進出

長期多單

三月10600 call，六口均價355，曝險佔總資金約1.55%

波段多單

三月10800 call，三口均價218，曝險佔總資金0.45%

各策略持倉狀態

長期多單

三月10600 call，12口均價352，曝險佔總資金約3.15%

波段多單

三月10800 call，6口均價211，曝險佔總資金約0.9%

短期多單

2w4 10900 call，十二口均價50，曝險佔總資金約0.45%

順勢系統績效紀錄

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。