交易日誌-20180125

    今天走勢相當詭異，如果你切成短時間的30分鐘Ｋ線然後連同前幾天一起看，會看到短線上價格呈現「挑戰前高失敗回測頸線」的疑似盤頭走勢，因此如果接下來一兩天內跌破11100，可能會有較大的拉回。

　　有網友問到部落格這邊的損益為何沒有計入其他在FB粉絲專頁看到的單子，像是逆勢策略或是週選樂透。這個說來話長，跟我為何開始經營這個紀錄每日進出的部落格有關連。

　　大概是去年初吧，跟幾位朋友聊到投資理財的話題時，驚訝地發現他們幾乎清一色都是綠角的信徒，也就是基本上認同「股價隨機漫步」跟「效率市場理論」，當然，他們也認為沒有人可以長期打敗大盤。在討論中我也提出我的個人看法：「以我的經驗，長期來說要在報酬/風險的角度上贏過指數化投資並沒有綠角等人所宣稱的那麼困難」

　　然後我就被嗆了。

　　「是啦，用嘴巴講人人都會贏大盤」、「你知道連巴菲特這幾年都沒有贏指數化投資嗎？」

　　我其實並不那麼反對指數化投資，但是我認為那屬於無心管理金融交易風險之徒玩的遊戲，他們願意接受每隔幾年淨值就會回落30~50%，並以此換取10%左右的年化報酬率，只因為他們沒時間或是不知道怎麼做好風險管理。這一切都很好，只要你知道自己的作法會有什麼樣的預期結果，旁人無從置喙。

　　但是讓我感到厭煩的是那些積極鼓吹「只有指數化投資才是唯一王道」、「其實指數化投資很困難」、「長期而言沒有人可以打敗大盤」，然後開一堆很貴的課程牟取利益，最諷刺的是開課者可能自己都沒有真的在做指數化投資。(有人想瞻仰某老師的指數化投資成果與資產配置，結果他只給了「模擬績效」，這人到底自己有沒有在遵行指數化投資都是個謎啊)

　　所以我跟朋友打賭，我可以用一個簡單的順勢系統打敗大盤，這個系統甚至不用任何主觀判斷，開盤前一天就能計算出隔天的進出點位，只要開盤後掛好交易指令就行，連盯盤都不用。而在合理的部位規模下，一個完整的多空循環過後，這個系統的績效(考量風險調整)會顯著勝過大盤。

　　他覺得我在說大話，世界上根本不存在這種東西。

　　這就是為什麼我從去年五月中開始，每天收盤後都要在這裡講幹話的原因。

　　所以這裡只會紀錄要用來跟大盤單挑的順勢系統績效，其他我自己在用的策略不計入損益，這個順勢系統很單純，組成概念幾乎都能在市面上的交易書籍中找到，沒有我自己獨特的創見，所以不會有什麼「洩漏我個人交易秘訣」這種問題(其實我也沒有什麼交易秘訣XDDD)，在不講理的漲勢中這個系統會遜於大盤(例如今年一月以來這個樣子)，但是修正來臨時甚至崩盤後才能真正顯現出它比指數化投資優秀的地方，金融交易長期要有好的績效，其重點永遠都在防守而不是進攻。

　　光是要記錄最單純的順勢系統進出與損益，我每天花掉的時間就已經超過我實際用在交易上的時間了，所以我不敢想像如果要把每個我有在使用的策略都交代得一清二楚的話會是什麼光景。

　　至少在一個完整的多空循環結束前，這個部落格都會持續記錄順勢系統的績效，我並沒有想要說服誰，我只是想要用自己的方式對「長期而言沒有人可以打敗大盤」這種說法作出回應而已。

　　多單部位沒有進出，繼續持有9口2月小台指。現在盤勢不符合任何架構。如果明天跌破11000，多單會開始減碼，假使跌破10985，多單會全出。

今日部位進出

無

各策略持倉狀態

長期多單

買進九口2月小台指，均價10687

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。