交易日誌-20171005

今天台指期攻過10500，我們如計畫在10495跟10510分別建立多方部位，大概是滿倉水位的2/3。

進場的有長期多單(12口十月小台指，均價10503)跟波段多單(12口十月小台指，均價10503)以及逆勢多單(10w2 10550call 60口，均價22.6)。

九月底的修正看起來一副要轉空的樣子，我們甚至還介紹了交易系統放空的規則，結果盤勢卻一路彈過季線甚至還要續攻前高，我們在這邊才「認錯」進多單是不是太慢了呢?

　　首先我想說的是，計量化交易者並沒有「認錯」這回事，因為我們並不會依照「自己的看法」進行金融交易，每一筆交易都只是計量化原則下的統計數據而已。賺錢不表示我們看對，賠錢不表示我們看錯，每一筆交易只要完全按照原則進出，就是一筆成功的交易。

　　舉例而言，假設我們在玩一場賭局—丟擲一枚大致公正的硬幣，如果出現正面可以贏得賭金的兩倍，出現反面賭金則會被沒收—對我們極為有利的賭局。

　　我們要做的並不是去思考下一次會出現正面或是反面，而是無腦壓正面就對了(還有切記不要all in)。在這樣的環境下，當賺錢的時候，你難道會覺得是因為自己「看對了」會出現正面才獲利的嗎？想必不會吧，我們之所以賺錢，不過是因為期望值對我們有利，從來都不是我們「看對了」什麼。

　　而計量化交易系統，就是在處理「將金融市場轉換為正期望值系統」的這件工作：我們不需要去依賴自己的看法進行交易，唯一要做的就是管理風險，按照既定的規則進行交易即可。

　　下禮拜因為連假，所以結算前的交易日比較少，我們預計在十月契約10560~10640之間出掉逆勢多單的部位，如果結算前沒有來，那就參與結算。其餘的波段多單與長期多單會按照各自的追蹤型出場點操作，如果明天大跌80點以上，會減碼波段多單，如果跌破10370，多單會全出掉。而現在的盤勢仍然符合多方架構，因此明天若大漲70點以上，我們會進場建立多單的最後一個部位。

今日部位進出

長期多單Ａ

12口十月小台指，均價10503

波段多單Ａ

12口十月小台指，均價10503

逆勢多單Ａ

10w2 10550call 60口，均價22.6

各策略持倉狀態

長期多單Ａ

12口十月小台指，均價10503

波段多單Ａ

12口十月小台指，均價10503

逆勢多單Ａ

10w2 10550call 60口，均價22.6

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。