交易日誌-20170817

今天台指期盤中一度大漲百點，短線上看來頗有拉回整理結束的意味。而我們今天在早盤將原來手上持有的九月選擇權部位轉成8w4週選(逆勢短單)與九月小台指期貨(波段多單)，也在盤中建立了最後一個多單部位，並且在尾盤將長期多單接回，因此現在算是多單滿倉的狀態。

早盤將逆勢短單的九月10500 call 15口轉成8w4 10400 call 30口，考量交易成本與轉換損失後成本為30。事實上如果我們一開始用期貨建倉的話，這個部位會在前兩天就停損出場，損失會更大。

波段多單的九月10400 call 9口則是轉成九月小台12口，將成本考量進來後的均價為10288。

而將近十點時我們建立最後一個多單部位，其中逆勢多單的部分為8w4 10400 call 18口均價25，跟早盤的30口合併後總共為48口，平均成本為28.2，曝險約為總資金的1.125%；而波段多單則是10301買進6口九月小台指，總計為18口九月小台指，平均成本為10292，曝險約為總資金的1.2%。

尾盤接回的長期多單18口九月小台指平均成本為10302，順便也撿了8w4 10150 put 40口作為避險，均價6.4，成本約14000元。

目前盤勢看來最理想狀況就是往前高續攻，目前距離前波高點大概還有兩百點左右，我們預計在台指期點位10380~10480之間陸續出脫逆勢短單，如果下周三周選結算前沒到，那就參與結算不再轉單。而波段多單與長期多單則按照各自的追蹤型出場點，假使明天大跌100點以上，波段多單會全出，如果殺破10100，長期多單也會全出。

今日部位進出

太多了，詳見內文XD

各策略持倉狀態

逆勢Ａ

8w4 10400 call 48口(均價28.2)

曝險約總資金1.125%

波段Ａ

九月小台指 18口(均價10292)

曝險約總資金1.2%

長期A

九月小台指18口(均價10302)

曝險約總資金4.05%

避險

8w4 10150 put 40口，均價6.4

成本約14000元，約總資金的0.23%

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。