交易日誌-20170719

　　今日是月選擇權跟期貨結算的日子，我們在早盤等到機會將七月10400call轉成了八月台指，原本持有的部位是10400call共57口，出在均價95.5，另外買進八月大台6口，均價10367。

　　而10500call則是吃了龜苓膏，總計選擇權部位的損益是(33*(99.5-25-0.6)*50) + (24*(99.5-30.3-0.6)*50) - (18*13.6*50) = 192015，將選擇權獲利的部分轉成大台點數大約是960點，我們有六口所以每口可以分到160點，可視為八月契約成本在10367-160+2=10209，等這筆波段單出場後再行計算損益；目前波段AB的部位合併為六口大台，將會分兩批出場，大約是1.5個ATR跟2個ATR的追蹤型停止點。而長期單則繼續持有18口八月小台指。

　　明天並不會建立新部位，倘若下跌至10300以下，可能會觸發我們波段多單的出場點，如果殺到10240以下，我們則會出清所有多單部位。

今日部位進出

七月57口10400call轉倉至八月大台指6口，調整後成本為10209

各策略持倉狀態

長期Ａ　八月小台指18口，平均成本9840

總曝險為資金的3.42%

波段Ａ＋波段B　八月大台指6口，平均成本10209

總曝險為資金的1.6%

資金餘額

本文章僅為記錄自己的交易系統心得，並非推薦特定價位或喊盤，因此不負投資建議之責任，投資人應以自身之判斷為主且謹慎考慮風險以進行期貨交易。